量化私募的坑

　　现在有点钱的人,都开始自己搞私募了,搞私募还要紧跟潮流,搞量化私募

　　下面就说说我遇到的坑

　　前一阵,应聘了个策略开发,入职前,没说策略上的事,跟我说各种编程水平不行,我一想,本来就不是科班出身,代码水平弱点,我也能理解,(我是啥水平呢,数据爬取,清洗合并,写回测框架,实盘系统,优化),我就去了

　　上了些天班,发现让我做系统开发,具体开发什么呢,就是自己有个网站,把数据对接进来展示,然后改下vn.py 要在上面跑股票和数字货币.就这套系统,真的是醉了...

　　说几个可笑的事吧,一个nlp热点,做了1年,最终连指标是做横截面还是时间序列都没定,更别提做成事件了,根本不知道什么是事件,公司里说的事件,就是zipline那套回测的事件驱动逻辑,只能说老板有钱,喜欢烧.

　　和老板聊过策略的相关话题,总之不知道是被老板洗脑,还是啥也不懂,要再全a股上做择时,可能是我懂的太少,至少到现在,我也没高明白,这怎么构建策略,有意无意提了提多因子模型,竟然再会上说他几个朋友,是哪哪

　　国外知名大学的,专门搞多因子,最后都赔光了,说把多因子模型研究的很透,反正就是多因子没前途...

　　上班这些日子听的最多的就是在股票上搞ema27 和 ema50 ,我真的是无语,自己没有回测框架,硬说zipline多牛逼..跟他讨论zipline的逻辑,回有多慢,人家说我们有自己用c++写的...后来,我看了下,就是个计算时间序列指标的

　　框架,这也算回测....最最离谱的是,花钱买了个jq的数据,对于股票数据,存到数据库,都是前复权价格..说真实价格+前收盘价没用..总之,人家的思想是要自己"开发"一套又能回测又能实盘交易,还能可视化展示的系统,(系统还能

　　适应各种类型策略),对了,有个可笑的事,之前知道要做股票quana的时间序列,我问实时数据源有了么...结果是通达信的python接口,竟然还自豪的说4000多只[股票获取分钟数据,就用40多秒...我想哭...这他妈做什么实盘,拿到

　　的数据都40秒前的了...

　　最后说说吧,一群井底之蛙,内部把自己的东西说的多么多么牛逼,在我看来,啥也不是,什么叫回测,甚至什么是量化,可能都不知道,老板说几年前他们有个c#写的系统,500天不出问题,我就特想问问是啥策略.5,6个员工,搞这套东拼西凑

　　的东西,一年工资,100多w,我只能说老板真有钱,也是老板之前做交易员的,估计赚了不少,在这里想对他说之前不能说的话,老老实实做主观交易吧,那是你的强项,量化不适合你,至少现在不适合!