概率期望

未完待续。

概率

定义

基本事件：实验的可能结果。
样本空间：基本事件的集合。
事件：不严格地说，是样本空间的一个子集。
样本空间 \(S\) 上的概率分布 \(P\)：\(S\) 的事件到实数的映射。

公式

\(P(\varnothing)=0,P(S)=1\)。
若事件 \(A_1,A_2,\dots,A_n\) 两两互斥，则 \(P(\bigcup_{i=1}^n A_i)=\sum_{i=1}^n P(A_i)\)。
\(P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)\le P(A)+P(B)\)。

离散概率分布

如果一个概率分布定义在有限或无限可数的样本空间上，则该概率分布是离散的。什么是无限可数呢？一个集合 \(A\) 是无限可数的，当且仅当它与 \(\N\) 具有相同的基数。

连续均匀概率分布

连续均匀概率分布定义在实数闭区间 \([a,b]\) 上，其中 \(a。

对于闭区间 \([c,d]\)，\(a\le c\le d\le b\)，有：

\[P([c,d])=\dfrac{d-c}{b-a} \]

由此可以得出，\(P([x,x])=0,\forall x\in [a,b]\)，\(P([c,d])=P([c,c])+P((c,d))+P([d,d])=P((c,d)),\forall a\le c\le d\le b\)。

条件概率

已知事件 \(B\) 发生，事件 \(A\) 的条件概率是：

\[P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)} \]

其中 \(P(B)\neq 0\)。

若 \(P(A\cap B)=P(A)P(B)\)，则称事件 \(A,B\) 是独立的。对于独立事件 \(A,B\)，有 \(P(A\mid B)=P(A)\)。

贝叶斯定理

因为集合的交具有交换律，即对于两个事件 \(A,B\)，有 \(A\cap B=B\cap A\)，所以 \(P(A\cap B)=P(B)P(A\mid B)=P(A)P(B\mid A)\)。于是得到：

\[P(A\mid B)=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(B)} \]

由于 \(B=(B\cap A)\cup (B\cap \overline{A})\)，且 \(B\cap A\) 和 \(B\cap \overline{A}\) 是互斥事件，所以 \(P(B)=P(B\cap A)+P(B\cap \overline{A})=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})\)。于是得到：

\[P(A\mid B)=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})} \]

可以拓展到多个 \(A\) 的情况。

练习

1

证明布尔不等式：对于可数事件序列 \(A_1,A_2,\dots\)，有 \(P(\bigcup_{i\ge 1} A_i)\le \sum_{i\ge 1} P(A_i)\)。

归纳即可。

2

均匀随机一个 \(1\sim 10\) 的排列 \(\{p_{10}\}\)，那么 \(p_1 的概率？

\[P(p_1

3

证明：\(P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid B)=1\)。

\[\begin{aligned} &P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid B)\\ &=\frac{P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)}{P(B)}\\ &=\frac{P((A\cap B)\cup (\overline{A}\cap B))}{P(B)}\\ &=\frac{P(B)}{P(B)}\\ &=1 \end{aligned}\]

4

证明：对于任意事件集 \(A_1,A_2,\dots,A_n\)，\(P(\bigcap_{i=1}^n A_i)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1\cap A_2)\dots P(A_n\mid A_1\cap A_2\cap\dots\cap A_{n-1})\)。

考虑归纳，当 \(n=1\) 时显然成立。

假设 \(n=k-1\) 时成立，设 \(B=\bigcap_{i=1}^{k-1} A_i\)，那么 \(P(B)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)\dots P(A_{k-1}\mid A_1\cap A_2\cap\dots\cap A_{k-2})\)。

所以 \(P(B\cap A_k)=P(B)P(A_k\mid B)=\dots\)（懒得再写一遍了），得证。

离散随机变量

离散随机变量 \(X\) 是一个从有限或可数无限的样本空间 \(S\) 到实数的函数。

对于任意实数 \(x\)，定义事件 \(X=x\) 为 \(\{s\mid s\in S\land X(s)=x\}\)。

对于随机变量 \(X,Y\)，根据条件概率公式，有：

\[P(X=x\mid Y=y)=\frac{P(X=x\land Y=y)}{P(Y=y)} \]

两个随机变量 \(X,Y\) 是独立的，当且仅当对于所有的 \(x,y\)，\(X=x\) 和 \(Y=y\) 是独立的。

随机变量的期望

对于随机变量 \(X\)，定义其期望值为：

\[E(X)=\sum_{x} x\cdot P(X=x) \]

期望的线性性质：若 \(E(X)\) 与 \(E(Y)\) 有定义，则：

\[E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y) \]

当两个随机变量 \(X,Y\) 互相独立时：

\[E(XY)=E(X)E(Y) \]

当随机变量 \(X\) 的值 \(\in \mathbb{N}\) 时，\(E(X)=\sum_{i=0} i\cdot P(X=i)=\sum_{i=1} P(X\ge i)\)。

Jensen 不等式：假如 \(f\) 为一个下凸函数（即 \(\forall x\in \text{定义域},f''(x)\ge 0\)），那么：

\[E(f(X))\ge f(E(X)) \]

随机变量的方差

对于一个随机变量 \(X\)，其方差为 \(D(X)\)（或 \(\mathit{Var}(X)\)），满足：

\[\begin{aligned} &D(X) \\ &=E((X-E(X))^2) \\ &=E(X^2+E^2(X)-2XE(X)) \\ &=E(X^2)+E^2(X)-2E(XE(X)) \\ &=E(X^2)-E^2(X) \end{aligned} \]

可以推出：\(D(aX)=a^2D(X)\)。

当 \(X,Y\) 独立时，有 \(D(X+Y)=D(X)+D(Y)\)。

练习

1

掷两个普通的六面体骰子，最大值的期望？

\[\begin{aligned} &E(\max(X,Y))\\ &=\sum_{i=1}^6 P(\max(X,Y)\ge i)\\ &=\sum_{i=1}^6 1-P(\max(X,Y)

2

均匀随机一个排列 \(\{p_n\}\)，最大值的位置的期望？

\[\begin{aligned} &E(A)\\ &=\sum_{i=1}^n i\cdot \frac{1}{n}\\ &=\frac{n+1}{2} \end{aligned}\]

3

证明：\(X,Y\) 为非负随机变量，\(E(\max(X,Y))\le E(X)+E(Y)\)。

\(E(\max(X,Y))=E(X)+E(Y)-E(\min(X,Y))\le E(X)+E(Y)\)。

4

\(n\) 个随机变量 \(X_{1\dots n}\)，每个都在 \([1,m]\cap \mathbb{Z}\) 中均匀随机取值，问 \(E(\max_{1\le i\le n}(X_i))\)。

记 \(S=\max_{1\le i\le n}(X_i)\)。

\[\begin{aligned} &E(\max_{1\le i\le n}(X_i))\\ &=\sum_{i=1}^m i\cdot (P(S\le i)-P(S

最后一步需要稍微推一下。更简单的方法是利用 \(\sum_{i=0} i\cdot P(X=i)=\sum_{i=1} P(X\ge i)\)。

5

\(n\) 个球，标号 \(1,2,\dots,n\)，从中随机取 \(m(0\le m\le n)\) 次，每次取完不放回，问球的编号总和的期望。

设随机变量

\[X_i=\begin{cases} i & i\text{ 被取出}\\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}\]

那么答案为

\[\begin{aligned} &E(\sum_{i=1}^n X_i)\\ &=\sum_{i=1}^n E(X_i)\\ &=\sum_{i=1}^n i\cdot P(X_i=i)\\ &=\sum_{i=1}^n i\cdot \frac{m\binom{n-1}{m-1}(m-1)!}{\binom{n}{m}m!}\\ &=\sum_{i=1}^n i\cdot \frac{m}{n}\\ &=\frac{m(n+1)}{2} \end{aligned}\]

6

\(n\) 个球，标号 \(1,2,\dots,n\)，从中随机取 \(m(0\le m\le n)\) 次，每次取完有 \(p_1\) 的概率放回一个，\(p_2\) 的概率放回两个相同的球，保证 \(0\le p_1+p_2\le 1\)，问球的编号总和的期望。

米奇妙妙题。

设 \(C_i\) 为 \(i\) 球被取出来的次数。我们知道，每个球被取出的概率是均等的，所以 \(E(C_1)=E(C_2)=\dots=E(C_n)\)。而 \(E(\sum_{i=1}^n C_i)=\sum_{i=1}^n E(C_i)=m\)，所以 \(E(C_1)=E(C_2)=\dots=E(C_n)=\frac{m}{n}\)。

于是可以计算答案：

\[\sum_{i=1}^n i\cdot C_i=\frac{m(n+1)}{2} \]

与第 \(5\) 题结果相同，因为球是等价的。这是什么意思呢？

7

在一条 \(n\) 个点的链上随机游走（每次有 \(\frac{1}{2}\) 概率向左走一个单位，\(\frac{1}{2}\) 概率向右走一个单位，若在端点处则只能向左或向右走），问从一端到达另一端的期望步数。

将点标号 \(1,2,\dots,n\)，设 \(X_i\) 为 \(i\to n\) 的步数，那么 \(E(X_i)=\frac{1}{2}(E(X_{i-1})+1)+\frac{1}{2}(E(X_{i+1})+1)=\frac{1}{2}(E(X_{i-1})+E(X_{i+1}))+1\)。整理得 \(E(X_{i+1})=2E(X_i)-E(X_{i-1})-2\)。看起来是个二阶线性递推，但可以写成：\(E(X_i)-E(X_{i-1})=E(X_{i+1})-E(X_i)+2\)，且 \(E(X_n)=0,E(X_{n-1})=1\)。可以得到 \(E(X_1)=n^2\)。

8

在一个 \(n(n>1)\) 个点的完全图上随机游走，问点 \(1\) 到点 \(n\) 的期望步数。

所有点意义相同。设 \(E\) 为答案，那么有：

\[E=\frac{1}{n-1}+\frac{n-2}{n-1}(E+1) \]

解得 \(E=n-1\)。

9

给定一棵以 \(1\) 为根的树 \(\mathcal{T}\)，在这棵树上随机游走，问对于所有点 \(i\)，\(1\to i\) 所需的步数的期望是多少。

设 \(f_i\) 为 \(i\to \textrm{fa}_i\) 的期望步数。设 \(d_i\) 为 \(i\) 的度数，那么有：

\[f_i=\frac{1}{d_i}(1+\sum_{u\in \textrm{son}_i} (f_u+f_i+1)) \]

化简得：

\[f_i=d_i+\sum_{u\in \textrm{son}_i} f_u \]

设 \(g_i\) 为 \(\textrm{fa}_i\to i\) 的期望步数。设 \(i\) 的父亲为 \(u\)，有：

\[g_i=\frac{1}{d_u}\left(1+(1+g_{u}+g_i)+\sum_{v\in \textrm{son}_u \land v\neq i} (1+f_v+g_i)\right) \]